On the multidimensional stochastic equation 
- 01/01/04
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Abstract |
We study the behavior at infinity of the tail of the stationary solution of a multidimensional linear auto-regressive process with random coefficients. We exhibit an extended class of multiplicative coefficients satisfying a condition of irreducibility and proximality that yield to a heavy tail behavior. To cite this article: B. de Saporta et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 339 (2004).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Résumé |
On étudie le comportement à l'infini de la queue de la solution stationnaire d'un processus auto-régressif linéaire multidimensionnel à coefficients aléatoires. On donne une vaste classe de coefficients multiplicatifs vérifiant une condition d'irréductibilité et de proximalité qui conduisent à un comportement de type queue polynomiale. Pour citer cet article : B. de Saporta et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 339 (2004).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 339 - N° 7
P. 499-502 - octobre 2004 Retour au numéro
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- Generalized Bergman kernels on symplectic manifolds
- Xiaonan Ma, George Marinescu
- On the multidimensional stochastic equation
- Benoîte de Saporta, Yves Guivarcʼh, Emile Le Page
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