Lévy and Poisson approximations of switched stochastic systems by a semimartingale approach - 07/06/16
Abstract |
In this Note, we present the weak convergence of additive functionals of processes with locally independent increments and Markov switching in Lévy and Poisson approximation schemes. The singular perturbation problem for the generators of switched processes is used to prove the semimartingales' predictable characteristics convergence.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Résumé |
Nous étudions dans cette Note la convergence faible des fonctionnelles additives des processus à accroissements localement indépendants, avec modulation markovienne, vers des processus de Lévy et de Poisson, sous différentes hypothèses et rééchelonnements de temps. Nous utilisons des techniques de perturbation singulière des opérateurs pour établir des résultats de convergence faible concernant les caractéristiques prédictibles des semi-martingales.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 354 - N° 7
P. 723-728 - juillet 2016 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.